CHEC

Cumplimiento de Normativa, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna

El objetivo principal de CHEC es dar cumplimiento a la Circular 6/2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el control interno de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión, para lo que se han establecido tres zonas de control, gestión y explotación de la información:

  • Cumplimiento de normativa
  • Gestión de riesgos
  • Auditoría interna

Características Generales

  • Valoración riesgo OTC
  • Desarrollos para medición de riesgos de las OTC’s (Individualizadas y en la cartera), así como para la determinación de su precio, delta, GAMMA, THETA, VEGA.
  • Cuadro mandos control riesgo.
  • Control de órdenes estándar
  • Control bandas precios.
  • Informe operaciones sospechosas.
  • Operaciones Vinculadas/Control Operaciones.
  • Consumo Riesgo (contrapartida)
  • Precio no cotizados/Estadísticas contribuidores
  • Cuadro Ratios Gestión IICs.
  • Cuadro gestión integral de IICs por gestora; ratios de Fondos y Benchmarks.
  • Módulo Conciliación Títulos, Efectivo y Nominal con Depositaria
  • Incorporación de datos desde Depositaria e informe comparativo.
  • Módulo de verificación de Valores Liquidativos
  • Módulo Control Checklist Procesos

Complementos CHEC

01

Control de límites particulares y coeficientes de folleto e internos

Herramienta para la comprobación de límites y coeficientes particulares de folleto y/o internos delos fondos gestionados, registrados y configurados de acuerdo con lo establecido por la gestora y que afectan a las inversiones de la entidad.

02

Tratamiento y análisis del riesgo liquidez/profundidad mercado

Herramientas suficientes para identificar, evaluar y cuantificar los riesgos de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez así como el impacto global en el perfil de riesgo de la IIC.

Concretamente, la aplicación centra los puntos de control de la gestión de riesgos en los siguientes procesos: Control de ejecución de órdenes de mercado, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez.

03

Módulo integral Comisiones

Módulo de control de comisiones con el objetivo de dar cumplimiento a la Circular de la CNMV en la que establece que la unidad de cumplimiento normativo deberá controlar los incumplimientos relativos a limitaciones de las comisiones de acuerdo a lo establecido en el RD 1309/2005.