TRAC

Control de Riesgos de Carteras

Aplicación para el análisis de la rentabilidad obtenida por una cartera de forma detallada. Nos permitirá

Es una aplicación para el control del riesgo de carteras de inversión totalmente integrada en los aplicativos de RDSISTEMAS, cuyo objetivo es facilitar al departamento de control de riesgo los elementos de cálculo, seguimiento y control necesarios para la evaluación del mismo.

Cuenta con funcionalidades de cálculo de VaR paramétrico y por series históricas, CVaR, stress-testing y back-testing, valoración de OTC’s y ratios de rentabilidad/riesgo.

Dispone de procesos de simulación en tiempo real con posibilidad de trabajar sobre carteras reales o de ensayo (modelo, benchmarking).

Analiza instrumentos estándar o derivados avanzados.

Captura automática de precios de instrumentos y divisas, definiciones de instrumentos, condiciones de emisión, datos de terceros, series históricas, rating de instrumentos y emisoras, deltas, curvas TIR, etc.