Tratamento de Risco Avançado de Carteiras

TRAC: Visão geral

A TRAC é uma aplicação para o Controlo de Riscos de Carteiras de Investimento. Totalmente integrada com as aplicações da RD Sistemas, o seu principal objetivo é fornecer os elementos necessários de cálculo, acompanhamento e controlo para a correta avaliação do risco. Dispõe de funcionalidades de cálculo de VaR paramétrico e por séries históricas, CVaR, stress-testing e back testing, pricing e rácios de rentabilidade/risco.

A TRAC está disponível para as Sociedades Gestoras de IIC, Sociedades Gestoras de FPP/EPSV/Seguros, Sociedades e Agências de Valores/Banca Privada e Mutualidades.

FUNCIONALIDADES GERAIS:

• Executa automaticamente o cálculo de VaR paramétrico e por séries históricas, CVaR, Stress-testing e Back-testing, avaliação de OTC e rácios de rentabilidade/risco.
• Dispõe de processos de simulação em tempo real com a possibilidade de trabalhar em carteiras reais ou de teste (modelo, benchmarking).
• Analisa instrumentos padrão ou derivados avançados.
• Captura automática de preços de instrumentos e moedas, definições de instrumentos, condições de emissão, dados de terceiros, séries históricas, classificação de instrumentos e emissoras, deltas, curvas TIR, etc.
• Gravação em ficheiros da evolução dos parâmetros de risco de cada carteira.
• Dispõe de diversas medições de sensibilidade do Risco em relação a diferentes instrumentos: Var Marginal e Var.
• Realiza uma captura automática de preços de instrumentos e moedas, definições de instrumentos, séries históricas, Rating, Deltas e curvas TIR.
• Avaliações de OTC.