Tratamiento de Riesgo Avanzado de Carteras

TRAC: Visión general

TRAC es una aplicación destinada al Control de Riesgos de Carteras de Inversión. Totalmente integrada con los aplicativos de RD Sistemas, su principal objetivo es facilitar los elementos de cálculo, seguimiento y control necesarios para la correcta evaluación del riesgo. Cuenta con funcionalidades de cálculo de VaR paramétrico y por series históricas, CVaR, stress testing y back testing, pricing y ratios de rentabilidad/riesgo.

TRAC está disponible para Sociedades Gestoras de IICs, Sociedades Gestoras de FFPP / EPSVs / Seguros, Sociedades y Agencias de Valores / Banca Privada y Mutualidades.

FUNCIONALIDADES GENERALES:

• Realiza de manera automática el cálculo de VaR paramétrico y por series históricas, CVaR, Stress-testing y Back-testing, valoración de OTC's y ratios de rentabilidad/riesgo.
• Dispone de procesos de simulación en tiempo real con posibilidad de trabajar sobre carteras reales o de ensayo (modelo, benchmarking).
• Analiza instrumentos estándar o derivados avanzados.
• Captura automática de precios de instrumentos y divisas, definiciones de instrumentos, condiciones de emisión, datos de terceros, series históricas, rating de instrumentos y emisoras, deltas, curvas TIR, etc.
• Grabación en ficheros de la evolución de los parámetros de riesgo de cada cartera.
• Dispone de distintas medidas de sensibilidad del Riesgo respecto a diferentes instrumentos: Var Marginal y Var.
• Realiza una captura automática de precios de instrumentos y divisas, definiciones de instrumentos, series históricas, Rating, Deltas y curvas TIR.
• Valoraciones de OTC’s.