Tratamiento de Riesgo Avanzado de Carteras

TRAC es una aplicación de Control de Riesgos de Carteras de inversión cuyo objetivo es facilitar, a los supervisores de riesgo, los elementos de cálculo, seguimiento y control necesarios para la evaluación del mismo. Cuenta con funcionalidades de cálculo de VaR paramétrico y por series históricas, CVaR, stress testing y back testing, pricing y ratios de rentabilidad/riesgo.

• Medición de Riesgos de Volatilidad de mercado mediante modelos de VaR, CvaR y Stress Testing de la cartera.
• Procesos masivos periódicos.
• Grabación en ficheros de la evolución de los parámetros de riesgo de cada cartera.
• Benchmarking.
• Diferentes medidas de sensibilidad del Riesgo respecto a diferentes instrumentos: VaR Marginal, VaR
• Incremental, VaR por componentes.
• Valoración de OTC’s
• Análisis de Rentabilidad a través de Ratios Rentabilidad /Riesgo.
• Stress Testing sobre curvas de tipo de interés, cambio de divisas, etc.
• Verificación de modelos mediante Back Testing
• Captura automática de precios de instrumentos y divisas, definiciones de instrumentos, series históricas, rating, deltas, curvas tir, etc.