CHEC
Cumplimiento de Normativa, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna
CHEC es un conjunto de herramientas de control que extrae información de las aplicaciones GOLF, TRAC y FRONT-ON, la procesa y permite a las SGIIC realizar los controles de riesgos, normativos y auditoría interna definidos en la circular 6/2009.
CHEC se divide en tres partes: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, GESTIÓN DE RIESGOS y AUDITORÍA INTERNA.
La solución permite la valoración riesgo OTC, desarrollos para medición de riesgos de las OTC’s (Individualizadas y en la cartera), así como para la determinación de su precio, delta, GAMMA, THETA, VEGA, cuadro mandos control riesgo, cuadro de mando de VaR (Según modelo de información facilitada actualmente por Serfiex), peso tramos Montecarlo, control de órdenes estándar, control bandas precios, informe operaciones sospechosas, control de límites oficiales, operaciones vinculadas/control de operaciones, consumo de riesgo (contrapartida), precios no cotizados/estadísticas contribuidores, cuadro Ratios Gestión IICs, cuadro gestión integral de IICs por gestora, ratios de fondos y benchmarks, verificación de Valores Liquidativos, etc.
Complementos
Control de límites particulares y coeficientes de folleto e internos
Herramienta para la comprobación de límites y coeficientes particulares de folleto y/o internos de los fondos gestionados, registrados y configurados de acuerdo con lo establecido por la gestora y que afectan a las inversiones de la entidad.
Tratamiento y análisis del riesgo liquidez/profundidad mercado
Herramientas suficientes para identificar, evaluar y cuantificar los riesgos de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez así como el impacto global en el perfil de riesgo de la IIC.
Concretamente, la aplicación centra los puntos de control de la gestión de riesgos en los siguientes procesos: Control de ejecución de órdenes de mercado, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez.
Módulo integral comisiones
Módulo de control de comisiones con el objetivo de dar cumplimiento a la Circular de la CNMV en la que establece que la unidad de cumplimiento normativo deberá controlar los incumplimientos relativos a limitaciones de las comisiones de acuerdo a lo establecido en el RD 1309/2005.
