Control y supervisión de los procedimientos de gestión y administración

La aplicación informática CID es una herramienta con vocación auditora cuya misión principal es facilitar al Depositario la labor de control y supervisión de los procedimientos de gestión y administración de las Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones.

CID almacena datos con información recibida de la Gestora (operaciones, periodificaciones, liquidaciones, estados reservados CNMV, precios, saldos..., dispone de su propio interfase de exportación automática a CID desde el aplicativo GOLF, no obstante c también permite recibir información de aplicaciones externas-) y de la propia Depositaria (esta última incluye fuentes externas: precios, operaciones, saldos...) de cada una de las carteras que se pretendan controlar.

También se reciben de la gestora datos de maestros utilizados en los cálculos, esto es, definición de los instrumentos, tarifas, indicadores de cartera, etc. que la gestora utiliza para el cálculo del valor liquidativo.

Funcionalidades Generales

• Detección de desviaciones en el valor liquidativo a través de métodos estadísticos: Regresión Índices Sectoriales, Regresión Índices Proxy, Margen Estadístico Valor Liquidativo, Control Valor Liquidativo vs Benchmark, Método de Grandes Partidas.
• Control de límites y coeficientes oficiales y de folleto.
• Verificación de la información remitida a la CNMV de Estados Reservados e Información Pública Periódica.
• Cálculo del Compromiso / Riesgo en Derivados Circular 6/2010.
• Modelos del Depositario CNMV.
• Procesos específicos de control con registro de incidencias.
• Conciliación bancaria movimientos.
• Informe detallado de las incidencias o incumplimientos mostrando la procedencia, IIC y fechas de incumplimiento y resolución.
• Certificación del valor liquidativo a partir de las incidencias detectadas mediante los procesos de control.
• Comparativa de operaciones y saldos de la información de la Gestora y la Depositaria.